PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.85%
7.20%
WH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WH:

1.04

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

WH:

1.82

^GSPC:

2.46

Коэф-т Омега

WH:

1.22

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

WH:

1.19

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

WH:

3.95

^GSPC:

11.89

Индекс Язвы

WH:

6.76%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

WH:

25.79%

^GSPC:

12.57%

Макс. просадка

WH:

-66.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WH:

-6.10%

^GSPC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, WH показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%.


WH

С начала года

24.72%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

37.10%

1 год

25.88%

5 лет

11.52%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.001.83
Коэффициент Сортино WH, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.772.46
Коэффициент Омега WH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.34
Коэффициент Кальмара WH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.152.72
Коэффициент Мартина WH, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.8211.89
WH
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа WH на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
1.83
WH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WH и ^GSPC

Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.10%
-3.66%
WH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WH и ^GSPC

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.18%
3.62%
WH
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab