Сравнение WH с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WH и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WH и ^GSPC
Основные характеристики
WH:
1.51
^GSPC:
1.67
WH:
2.49
^GSPC:
2.26
WH:
1.31
^GSPC:
1.30
WH:
1.73
^GSPC:
2.52
WH:
6.37
^GSPC:
10.29
WH:
6.11%
^GSPC:
2.08%
WH:
25.72%
^GSPC:
12.86%
WH:
-66.07%
^GSPC:
-56.78%
WH:
-0.89%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, WH показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.
WH
6.61%
6.92%
48.40%
36.82%
14.57%
N/A
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WH и ^GSPC
WH
^GSPC
Сравнение WH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WH и ^GSPC
Максимальная просадка WH за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WH и ^GSPC
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.59% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.